VarahaldusÄrisuund 01

Varahaldus

Kapitali säilitamine kui esmane põhimõte.

METCAP-i oma kapitali haldamine, mida hoitakse bilansis. Investeerimisotsused lähtuvad ettevõtte enda riskiraamistikust, likviidsusvajadustest ning pikaajalisest eesmärgist kapitali säilitada ja kasvatada.

Kuhu paigutame Riskiraamistik

Õhuvaade metsasele mäeharjale, mille kohal veereb pilv

Lähenemine

Kapital paigutatakse fikseeritud tulu, avalike aktsiate, indeksstrateegiate ning valitud fondi- ja alternatiivsete investeeringute vahel — tasakaalustatuna, et juhtida riski ja tootlust läbi turutsüklite, kus kapitali säilitamine on esmane põhimõte.

Paigutus

Kuhu paigutame

Neli kihti, üks riskiraamistik. Igaühte hoitakse portfellis eristuva rolli täitmiseks, mitte turuvaate pärast.

Fikseeritud tulu ja otsevõlakirjad

Otsesed võlakirjapositsioonid ja krediidiinstrumendid, mida hoitakse stabiilse, riskiga korrigeeritud tulu teenimiseks.

Lõpptähtaegade redelTulu

Avalikud aktsiad ja indeksid

Likviidsed, struktuurselt tugevad segmendid globaalsetel ja regionaalsetel turgudel, kus indeksipositsioon moodustab hajutatud ja madala kuluga tuumiku.

Indeksi tuumikGlobaalne · Regionaalne

Fondiinvesteeringud

Valikulised paigutused välisfondidesse ja -fondijuhtide juurde, kus need lisavad hajutatust või spetsialiseeritud juurdepääsu.

Valikuline paigutus

VälisfondidSpetsialiseerunud fondijuhidHajutatusSpetsialiseeritud juurdepääs

Alternatiivid

Käsitletakse eristuva riskikihina hajutamise eesmärgil, mitte lühiajalise spekulatsioonina.

Riskikihid

TuumFikseeritud tulu

KasvAktsiad ja indeksid

Eristuv riskikihtAlternatiivid

Distsipliin

Konservatiivne raamistik, mille keskmes on kapitali säilitamine, likviidsuse juhtimine ja riskiga korrigeeritud tootlus. Paigutust vaadatakse pidevalt üle ja kohandatakse turukeskkonnaga.

Kapitali säilitamine kui esmane põhimõte
Likviidsust juhitakse ettevõtte enda vajaduste järgi
Riskiga korrigeeritud tootlus, mida vaadatakse pidevalt üle

risk/var.py

import osfrom metcap_sdk import Portfolio, risk book = Portfolio.load("metcap-holdco", asof="2026-09-30") # 1-day VaR at 99%, historical simulation, 2-year windowvar_99 = risk.var(book, method="historical", horizon=1, cl=0.99, window=504)es_975 = risk.expected_shortfall(book, cl=0.975) limit = 0.015 * book.nav          # risk budget: 1.5% of NAVprint(var_99 / book.nav, es_975 / book.nav)# -> 0.0092  0.0131   within limit if var_99 > limit:    risk.alert("VaR limit breach", to="ic@metcap.eu")

Suund

Aja jooksul kavatseb METCAP laiendada oma varahaldusvõimekust väljapoole enda bilanssi kolmandate osapoolte mandaatidele, sealhulgas fikseeritud tulu strateegiaid järgivatele fondistruktuuridele ja laiemale valikule riskifondistrateegiatele, mis põhinevad samal riskiraamistikul ja kapitalidistsipliinil. Ühtegi neist ei pakuta praegu välistele investoritele.

Asset management

Kapital, mida hoitakse vaikselt.

Kontakt

Oluline teave. METCAP haldab üksnes oma varalist kapitali. Ta ei halda kolmandate osapoolte varasid, ei võta vastu klientide raha ega paku avalikkusele portfellihaldust ega investeerimisnõustamist. Kõik kuvatud strateegiad, paigutused või instrumendid illustreerivad seda, kuidas METCAP haldab oma bilanssi, ega kujuta endast soovitust, pakkumist ega üleskutset. Varasem tootlus ei ole tuleviku tulemuste tagatis; investeeringute väärtus võib nii langeda kui ka tõusta.