Turto valdymasVeiklos kryptis 01

Turto valdymas

Kapitalo išsaugojimas – pagrindinis principas.

METCAP nuosavo kapitalo, laikomo balanse, valdymas. Investavimo sprendimai grindžiami įmonės rizikos valdymo sistema, likvidumo poreikiais ir ilgalaikiu tikslu išsaugoti bei didinti kapitalą.

Kur investuojame Rizikos valdymo sistema

Iš oro matomas mišku apaugęs kalnagūbris, virš kurio slenka debesis

Požiūris

Kapitalas paskirstomas tarp fiksuotų pajamų priemonių, viešai kotiruojamų akcijų, indeksų strategijų bei atrinktų fondų ir alternatyvių investicijų – subalansuotai, siekiant valdyti riziką ir grąžą per rinkos ciklus, kai kapitalo išsaugojimas yra pagrindinis principas.

Paskirstymas

Kur investuojame

Keturi sluoksniai, viena rizikos valdymo sistema. Kiekvienas laikomas dėl atskiro vaidmens portfelyje, o ne dėl požiūrio į rinką.

Fiksuotos pajamos ir tiesioginės obligacijos

Tiesioginės obligacijų pozicijos ir kredito priemonės, laikomos siekiant stabilių, pagal riziką pakoreguotų pajamų.

Terminų kopėtėlėsPajamos

Viešai kotiruojamos akcijos ir indeksai

Likvidūs, struktūriškai stiprūs segmentai pasaulinėse ir regioninėse rinkose, kai indeksų pozicija sudaro diversifikuotą, mažų sąnaudų branduolį.

Indeksų branduolysPasaulinės · Regioninės

Investicijos į fondus

Atrankinės investicijos į išorės fondus ir valdytojus, kai jie suteikia diversifikaciją arba specializuotą prieigą.

Atrankinis paskirstymas

Išorės fondaiSpecializuoti valdytojaiDiversifikacijaSpecializuota prieiga

Alternatyvios investicijos

Vertinamos kaip atskiras rizikos sluoksnis diversifikacijai, o ne trumpalaikei spekuliacijai.

Rizikos sluoksniai

BranduolysFiksuotos pajamos

AugimasAkcijos ir indeksai

Atskiras rizikos sluoksnisAlternatyvios investicijos

Disciplina

Konservatyvi sistema, orientuota į kapitalo išsaugojimą, likvidumo valdymą ir pagal riziką pakoreguotą grąžą. Paskirstymas nuolat peržiūrimas ir pritaikomas prie rinkos aplinkos.

Kapitalo išsaugojimas – pagrindinis principas
Likvidumas valdomas pagal įmonės poreikius
Pagal riziką pakoreguota grąža, nuolat peržiūrima

risk/var.py

import osfrom metcap_sdk import Portfolio, risk book = Portfolio.load("metcap-holdco", asof="2026-09-30") # 1-day VaR at 99%, historical simulation, 2-year windowvar_99 = risk.var(book, method="historical", horizon=1, cl=0.99, window=504)es_975 = risk.expected_shortfall(book, cl=0.975) limit = 0.015 * book.nav          # risk budget: 1.5% of NAVprint(var_99 / book.nav, es_975 / book.nav)# -> 0.0092  0.0131   within limit if var_99 > limit:    risk.alert("VaR limit breach", to="ic@metcap.eu")

Kryptis

Ilgainiui METCAP ketina išplėsti savo turto valdymo pajėgumus už nuosavo balanso ribų į trečiųjų šalių mandatus, įskaitant fondus, taikančius fiksuotų pajamų strategijas, ir platesnį rizikos draudimo fondų strategijų spektrą, remiantis ta pačia rizikos valdymo sistema ir kapitalo disciplina. Nė viena iš jų šiuo metu nesiūloma išorės investuotojams.

Turto valdymas

Kapitalas, valdomas tyliai.

Kontaktai

Svarbi informacija. METCAP valdo tik savo nuosavą kapitalą. Ji nevaldo trečiųjų šalių turto, nepriima klientų lėšų ir neteikia portfelio valdymo ar investavimo konsultacijų visuomenei. Bet kokios pateiktos strategijos, paskirstymai ar priemonės tik iliustruoja, kaip METCAP valdo savo balansą, ir nėra rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas. Praėjusių laikotarpių rezultatai negarantuoja rezultatų ateityje; investicijų vertė gali tiek kristi, tiek kilti.