Aktīvu pārvaldīšanaUzņēmējdarbības virziens 01

Aktīvu pārvaldīšana

Kapitāla saglabāšana kā pirmais princips.

METCAP paša kapitāla pārvaldīšana, kas tiek turēts bilancē. Ieguldījumu lēmumi seko uzņēmuma paša riska ietvaram, likviditātes vajadzībām un ilgtermiņa mērķim saglabāt un palielināt kapitālu.

Kur mēs izvietojam kapitālu Riska ietvars

Skats no gaisa uz mežainu grēdu, pār kuru veļas mākoņi

Pieeja

Kapitāls tiek izvietots fiksēta ienākuma instrumentos, publiskā tirgus akcijās, indeksu stratēģijās un atsevišķos fondu un alternatīvos ieguldījumos — līdzsvarojot risku un ienesīgumu tirgus ciklos, kur kapitāla saglabāšana ir pirmais princips.

Izvietojums

Kur mēs izvietojam kapitālu

Četri slāņi, viens riska ietvars. Katrs tiek turēts atšķirīgai lomai portfelī, nevis skatam uz tirgu.

Fiksēts ienākums un tiešās obligācijas

Tiešās obligāciju pozīcijas un kredīta instrumenti, kas tiek turēti stabilam, riskam pielāgotam ienākumam.

Dzēšanas termiņu kāpnesIenākums

Publiskā tirgus akcijas un indeksi

Likvīdi, strukturāli spēcīgi segmenti globālajos un reģionālajos tirgos, kur indeksu ekspozīcija veido diversificētu, zemu izmaksu kodolu.

Indeksu kodolsGlobāli · Reģionāli

Fondu ieguldījumi

Selektīvi izvietojumi ārējos fondos un pie pārvaldniekiem, kur tie sniedz diversifikāciju vai speciālistu pieeju.

Selektīvs izvietojums

Ārējie fondiSpeciālistu pārvaldniekiDiversifikācijaSpeciālistu pieeja

Alternatīvas

Uztverts kā atsevišķs riska slānis diversifikācijai, nevis īstermiņa spekulācijai.

Riska slāņi

KodolsFiksēts ienākums

IzaugsmeAkcijas un indeksi

Atsevišķs riska slānisAlternatīvas

Disciplīna

Konservatīvs ietvars, kura centrā ir kapitāla saglabāšana, likviditātes pārvaldība un riskam pielāgots ienesīgums. Izvietojums tiek nepārtraukti pārskatīts un pielāgots tirgus videi.

Kapitāla saglabāšana kā pirmais princips
Likviditāte, pārvaldīta atbilstoši uzņēmuma paša vajadzībām
Riskam pielāgots ienesīgums, nepārtraukti pārskatīts

risk/var.py

import osfrom metcap_sdk import Portfolio, risk book = Portfolio.load("metcap-holdco", asof="2026-09-30") # 1-day VaR at 99%, historical simulation, 2-year windowvar_99 = risk.var(book, method="historical", horizon=1, cl=0.99, window=504)es_975 = risk.expected_shortfall(book, cl=0.975) limit = 0.015 * book.nav          # risk budget: 1.5% of NAVprint(var_99 / book.nav, es_975 / book.nav)# -> 0.0092  0.0131   within limit if var_99 > limit:    risk.alert("VaR limit breach", to="ic@metcap.eu")

Virziens

Laika gaitā METCAP plāno paplašināt savu aktīvu pārvaldīšanas spēju ārpus savas bilances uz trešo pušu mandātiem, tostarp fondu struktūrām, kas īsteno fiksēta ienākuma stratēģijas, un plašāku riska ieguldījumu fondu stratēģiju klāstu, balstoties uz to pašu riska ietvaru un kapitāla disciplīnu. Neviens no tiem pašlaik netiek piedāvāts ārējiem investoriem.

Aktīvu pārvaldīšana

Kapitāls, pārvaldīts klusi.

Kontakti

Svarīga informācija. METCAP pārvalda tikai savu īpašumā esošo kapitālu. Tas nepārvalda aktīvus trešām pusēm, nepieņem klientu līdzekļus un nesniedz portfeļa pārvaldības vai ieguldījumu konsultācijas sabiedrībai. Jebkuras parādītās stratēģijas, izvietojumi vai instrumenti ilustrē to, kā METCAP pārvalda savu bilanci, un nav ieteikums, piedāvājums vai aicinājums. Iepriekšējie rezultāti nav norāde par nākotnes rezultātiem; ieguldījumu vērtība var gan kristies, gan pieaugt.